Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi SPSS Regresi Sederhana

Hello Sobat Sederhana! Setiap kali kita melakukan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS, ada beberapa uji asumsi yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah uji autokorelasi. Pada artikel kali ini, kita akan membahas cara membaca hasil uji autokorelasi pada SPSS. Yuk, simak penjelasannya!

Pengertian Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai kesalahan estimasi regresi pada waktu yang berbeda. Dalam kata lain, autokorelasi menunjukkan apakah ada hubungan antara kesalahan estimasi regresi pada saat sekarang dengan kesalahan estimasi regresi pada masa lalu atau masa depan.

Autokorelasi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya variabel tersembunyi yang tidak terukur, kesalahan pengukuran, atau pengambilan sampel yang kurang baik.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi pada SPSS, kita dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menguji autokorelasi pada model regresi sederhana.

Dalam uji Durbin-Watson, kita memeriksa apakah ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi kita. Jika nilai uji Durbin-Watson antara 1,5 hingga 2,5, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan pada model regresi kita. Namun, jika nilai uji Durbin-Watson kurang dari 1,5 atau lebih dari 2,5, maka kita harus memeriksa lebih lanjut apakah ada autokorelasi yang signifikan pada model regresi kita.

Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi pada SPSS

Setelah melakukan uji Durbin-Watson pada SPSS, kita akan mendapatkan output seperti berikut:

Variabel
DW
Nilai Kritis Atas
Nilai Kritis Bawah
variabel independen 1
1,697
1,580
1,881
variabel independen 2
2,121
1,580
1,881
variabel independen 3
1,345
1,580
1,881

Dalam output di atas, DW adalah nilai uji Durbin-Watson. Nilai kritis atas dan bawah menunjukkan batas-batas nilai DW yang dianggap signifikan. Jika nilai DW lebih besar dari nilai kritis atas atau lebih kecil dari nilai kritis bawah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada autokorelasi signifikan pada model regresi kita.

TRENDING 🔥  Cara Membuat Siomay Sederhana dengan Terigu Saja

Misalnya, pada tabel di atas, nilai DW untuk variabel independen 1 adalah 1,697. Karena nilai DW lebih besar dari nilai kritis atas (1,580), maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan pada model regresi dengan menggunakan variabel independen 1.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan autokorelasi?

Autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai kesalahan estimasi regresi pada waktu yang berbeda. Dalam kata lain, autokorelasi menunjukkan apakah ada hubungan antara kesalahan estimasi regresi pada saat sekarang dengan kesalahan estimasi regresi pada masa lalu atau masa depan.

2. Apa yang dimaksud dengan uji Durbin-Watson?

Uji Durbin-Watson adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menguji autokorelasi pada model regresi sederhana.

3. Bagaimana cara membaca hasil uji autokorelasi pada SPSS?

Setelah melakukan uji Durbin-Watson pada SPSS, kita akan mendapatkan output yang berisi nilai DW dan nilai kritis atas dan bawah. Jika nilai DW lebih besar dari nilai kritis atas atau lebih kecil dari nilai kritis bawah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada autokorelasi signifikan pada model regresi kita.

Penutup

Sobat Sederhana, itu dia cara membaca hasil uji autokorelasi pada SPSS regresi sederhana. Dengan melakukan uji autokorelasi, kita dapat mengetahui apakah ada autokorelasi yang signifikan pada model regresi kita dan dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya!

Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi SPSS Regresi Sederhana